Forex Seasonality:นี่มันของจริงเหรอ?

ฉันต้องเสมอต้องการจะเขียนโพสเรื่อง seasonality แต่เมื่อไหร่ที่จนตรอกฉันมองไม่เห็นประเด็น อีกอย่างฉันไม่เคยมั่นใจว่าไม่ว่า seasonality กฟอลส์เข้าไปในขอบเขตของทางเทคนิคการวิเคราะห์หรือไม่ว่ามันจะมีเหตุผลเพื่อพิจารณาในสมมติฐานของเงื่อนไขของท่านและสำหรับความหวาดกลัวขอ overstretching,ผมอยู่ออกไป เมื่อไม่นานมานี้\ดิฉันอ่านคอลัมน์โดยแคธี่ Lien เรื่อง forex seasonality. ในความเป็นจริงข่าวนี้เป็นเพียงแค่ปรับปรุงรุ่นของเกือบเหมือนบทความนั่นเธอช่วยเหลืก่อนหน้านี้เพื่อ Investopedia แต่อย่างไรก็ดีฉันเจอมันได้รับข้อมูลมากเลยทีเดีและในที่สุดฉันก็ได้แรงบันดาลใจจะอยู่ที่หัวข้อที่ Forex บล็อกของ

พื้นฐานแล้ว Lien เป็นการวิเคราะห์ consisted ของลังตรวจสอบ 10 ปีของข้อมูลสำหรับเลี้ยงของผู้พันเงินตราต่างประเทศประกบคู่กันและเลือกรายเดือน(s)สำหรับแต่ละจับคู่อยู่ซึ่งแสดงช่วยรักษาที่จะเป็นส่วนใหญ่ lopsided. (ตั้งแต่ forex เป็นศูนย์-ซำ,มันควรจะเป็นคดีนี้มันยาวเวลาเพียงพอที่ขอบฟ้าทั่วๆไป fluctuation สำหรับทุกคู่ควรจะจมลงไป~0%. สำหรับอีกประเภทของ securities/การลงทุนนี่ประเภทของวิเคราะห์อาจจะเป็นน้อยลงตัว). เธอค้นพบว่า USD ได้ช่วยรักษาลุกขึ้นต่อต้านในเยนอยู่ในกรกฎาคมแต่จะตกอยู่ในเดือนสิงหาคม ในขณะที่ดอลลาร์ได้ช่วยรักษาขึ้นกับเงินยูโรในเดือนมกราคมและตกหลุมต่อ Name ในเดือนพฤษภาคม. คล้ายกันเรียนโดย DailyFX เจอคนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ยังช่วยรักษาลุกขึ้นต่อเหรียญของออสเตรเลีย,นิวซีแลนด์แล้วแคนาดาอยู่ในรายเดือนของเดือนกรกฎาคม


ตัวเลขพวกนี้เป็นอย่างแน่นน่าสนใจ แต่ฉันอยากจะเสนอการช่วยทำให้ชัดเจนว่านักเขียน,ตัวเองไม่ได้รบกวนใจ คือ,ตอนทำสถิติต่างๆอ้างว่าเรื่อง àˆà£àà‡มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงสถิติต่างๆ(และไม่ใช่แค่มองเห็น)การวิเคราะห์. สำหรับตัวอย่างเช่นความจริงที่ว่านักเขียนจากของพวกเขาสรุปอยู่เพียง 10 ปีของข้อมูลหมายความว่าคดีสำหรับสถิติต่างๆสำคัญอย่างนั้น(เป็นคณิตศาสตร์สงครามแย่งชิงยุทธศาสซึ่งอเมริกามันบางอย่างผลลัพธ์ไม่สามารถเป็นผู้ผลิตภัณฑ์ของบริสุทธิ์โอกาส)ไม่แข็งแกร่งอย่างที่คุณจะคิดว่านะ ให้มันพั currencies ต้องปล่อยให้ฉันลอยตั้งแต่ 1973 มีอย่างน้อย 30 ปีของอดีข้อมูลซึ่งสามารถและจะถูกใช้ในการวิเคราะห์.

สำหรับตัวอย่างเช่น Lien สังเกตุการณ์นั้นที่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกากกุหลาบ 80%ของเวลากับคนเยนต้าในเดือนของเดือนกรกฎาคม ดูจากตัวอย่างขนาด(10 ปี)เป็นเพียงแค่บางส่วนของทั้งหมดข้อมูล(ของสันนิษฐานว่า 30 ปี)เราสามารถพูดกับ 95%ความเชื่อมั่น(ใน accordance กับสถิติทฤษฎี)ว่าแท้จริง fluctuation อยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่า 60%แล้ว 100%. ถ้าคุณต้องการที่จะเป็น 99%แน่นอน,แล้วช่วงเวลา expands ต้อง 53 กัด 100 จะเป็นไปอย่างยุติธรรมส่วนใหญ่ค้าทาสคนใดจะมีความสุขกับ 95%ความเชื่อมั่นและในกรณีนี้,นั่นหมายความว่าเราสามารถเป็น 95%มั่นใจว่าเงินจะลุกขึ้นสู้กับเยนอย่างน้อย 60%ของเวลาในเดือนของเดือนกรกฎาคม นั่นมันไม่ดีมากแต่ก็ยังดีกว่าเหรียญฉันรักหนังเรื่องนั้. ถ้าคุณพนันว่าเรื่องนี้อนนี้กระแสความนิยมทุกกรกฎาคมในอีก 10 ปีที่แล้ว,คุณสามารถเป็น 95%ว่าคุณจะออกมาเลย อย่างไรก็ตามโดยเฉลี่ยแล้วกลับมาของเธอ 10 ปีเพื่อสิ่งนี้พิเศษอนนี้กระแสความนิยมเป็นเพียง .39%หรือ 4.8%กา annualized อศึกษาขั้นพื้นฐาน นั่นมันไม่ใช่เรื่องน่าประทับใจมาพิจารณาระยะขอบของเกิดข้อผิดพลาดและจำนวนเงินโดบประมาณของงานที่คุณต้องทำ

เหมือนว่านี้เป็นไม่พอ Lien ไม่สามารถ proffer คำอธิบายถึงนี่คือคดี (ฉันก็ไม่โทษเธอหรอ;พูดตรงๆนะฉันคงจะยากที่จะมากับอะไรที่เชื่อถือ). การเป็นสมมติฐานของวิเคราะห์เป็นเรื่องส่วนตัวฉันเหมือนจะมีความคิด(หรือ delude ตัวเองเข้าไปในคิดว่าฉันมีความคิด)ว่าทำไมบางอย่างอนนี้กระแสความนิยมอยู่ก่อนแล้วและฉันไม่พอใจเพียงองใช้มันเป็นหน้าค่า. ดังนั้นถึงแม้ว่าสถิติทฤษฎีบอกผมว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะอนนี้กระแสความนิยมอาจจะไม่ใช่ผู้ผลิตภัณฑ์ของบริสุทธิ์โอกาสจากที่ฉันนั่งมันก็เป็นเหมือนกัน.

จริงๆแล้วฉันเป็นมากกว่าประทับใจกับคนที่คล้ายกันชิ้นส่วนของวิเคราะห์นั่น Lien ตีพิมพ์บน FX 360 ซึ่งดูที่วิธี volatility ต่างๆกันสำหรับ USD/X สัญลักษณ์ของเงินตราประกบคู่กันจากเดือนกันเดือน สำหรับทั้งหมดของสัญลักษณ์ของเงินตราองคู่กันนั่น Lien ตรวจร่ามันมีเป็นล้างรูปแบบ:volatility ฟันเฟืองอยู่ในธันวาคม/องเดือนมกราคมและเล่นอยู่ในช่วงฤดูร้อน ไม่เพียงนี้คืนนี้กระแสความนิยมเห็นได้ชัดว่า discernible แต่ยัง neatly explicable. ในทั้งหมดของเรื่องเงินตลาด,แลกเปลี่ยนกิจกรรมของ(และ volatility โดยส่วนขยาย)เริ่มแห้งขึ้นในหน้าร้อนที่นักลงทุนไปกับวันหยุดของเขาน่ะครับ มันค่อยๆสร้างระหว่างจุดจบของปีเป็นการชุดผลงานผู้จัดการตีพวกเขาประจำตำแหน่งเพื่อพยายามที่จะพบพวกเขาประจำปีของเป้าหมาย


จากคิดอะไรใช้ได้เหมือนกัน standpoint มีไม่กี่ takeaways. คนแรกถ้าคุณเป็นแบกค้ารู้ว่าความเสี่ยงคือโดยทั่วไปแล้วสูงขึ้นในฤดูหนาวมากกว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อน ในขณะที่หลายคค้าทาสคนใดอาจจะบ่นเรื่องการขาดของ fluctuation ในกรกฎาคมและ consequent ดับของ profitably วันแลกเปลี่ยนคุณสามารถกลับมานั่งและได้รับเป็นความเสี่ยงน้อกลับมาอยู่บนแผ่นแพร่กระจาย

กับจ้องไปที่เดือน àˆà£àà‡สำหรับเจาะจงสัญลักษณ์ของเงินตราองคู่กันว่าฉันถูกอ้างอิงตอนการเริ่มต้นของโพสต์ฉันจะบอกว่าพวกเขาแน่นอนว่าคุ้มที่จะเป็นเรื่องขอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณตีกอล์ฟออกนอค้านและมีแนวโน้มที่จะหยุดสำหรับตำแหน่งเดียวที่เป็นเดือน สำหรับสั้นๆหรือกระยะแลกเปลี่ยนอย่างไรก็ตาม,ฉันไม่คิดว่าส่วนใหญ่ของพวกนี้ àˆà£àà‡เป็น actionable. แม้แต่ในไม่กี่ àˆà£àà‡นั่นดูเหมือนจะเป็นกระสุน-หลักฐานพิสูจน์ความจริงที่ว่าคุณต้องป้อนเข้าไปในแลกกับ 1 ของเดือนแล้วออกจากโปรแกรมควันสุดท้ายของเดือน(ตั้งแต่มันอยู่บนพื้นที่ àˆà£àà‡เป็นวิเคราะห์)จะดูเหมือน contrived และน่ารำคาญ

ฉันต้องยอมรับว่าฉันเก็บสงสัยว่าต้องไม่ว่าใครมีจริงๆพยายามจะขายมันช่างเป็นแผนหลัก..ให้ถูกยุทธวิธี ได้โปรดแบ่งปันของคุณประสบการณ์ด้านล่าง!

ข่าวแนะนำ: